隨著中國金融市場的快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統(tǒng)金融行業(yè)的競爭，以及監(jiān)管力度的不斷加強，IT咨詢服務(wù)公司對金融企業(yè)的商業(yè)智能方案也面臨不斷創(chuàng)新。如何提升金融機構(gòu)在管理、盈利、風險控等多方位的能力？如何將國際經(jīng)驗更好的為中國市場服務(wù)？如何通過解決方案將海量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為對經(jīng)營決策有價值的信息之路？如何將客戶智能分析成果行之有效地運用于服務(wù)渠道，并最終轉(zhuǎn)換為銷售業(yè)績？為解決中國金融機構(gòu)在發(fā)展中所面臨的新問題，文思海輝在西安、蘇州、北京、成都、深圳五地舉辦了6場“乘數(shù)據(jù)之舟，達價值彼岸”系列活動。

　　在主題為“乘數(shù)據(jù)之舟，達價值彼岸”的文思海輝商業(yè)智能解決方案系列研討會蘇州站現(xiàn)場，文思海輝金融事業(yè)群商業(yè)智能部群高級總監(jiān)宋旸分享了金融行業(yè)如何進行風險管理及構(gòu)建風險集市。

文思海輝金融事業(yè)群商業(yè)智能部群高級總監(jiān) 宋旸

　　以下為演講實錄：

　　尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事大家下午好，我是王為陽，來自文思海輝數(shù)據(jù)挖掘團隊。今天下午想和大家分享一下銀行業(yè)數(shù)據(jù)挖掘分析的現(xiàn)狀和展望，我會從業(yè)務(wù)、平臺以及分析方法這幾個方面來介紹一下。

　　數(shù)據(jù)挖掘這個詞匯可能在座的各位都不太陌生了，因為這個詞已經(jīng)頻繁地出現(xiàn)在各種新聞上，已經(jīng)頻繁被一些比較前衛(wèi)的互聯(lián)網(wǎng)一些行業(yè)提起，我還是從最基礎(chǔ)的方向上來介紹一下數(shù)據(jù)挖掘到底是什么，它的含義是什么，它的概念、分析的層級、它涉及的模型還有一些實施方法論和主流軟件都會設(shè)計一下。

　　風險集市產(chǎn)品的構(gòu)建，其實它的很多理念跟剛才講的統(tǒng)一監(jiān)管報送平臺的理念是很類似的東西，從商業(yè)銀行資本管理辦法的要求里面，你可以看到大家對數(shù)據(jù)的需求是很類似的，我們可以看到他們共性的數(shù)據(jù)需求，在這個辦法里面，它滿足的整個是巴塞爾協(xié)議的一二三的要求，整個辦法里面是十個章節(jié)，最重要看數(shù)據(jù)需求，都體現(xiàn)在十七個業(yè)務(wù)附件里面，附件里面明確講了每一種信用風險，市場風險和操作風險的計量方法，從計量方法里面我們看待計量方法時，我們更多看今天如果我要滿足你這樣的計量方法，銀行都要有哪些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)都要有多長時間的歷史，這樣我才能支持你做這樣一種計量。

　　整個辦法為什么要做系統(tǒng)風險，市場風險和操作風險，其實根本目的是算風險加權(quán)資產(chǎn)，算銀行的資本充足率這個要求，在這個資本充足率要求里面，你看資產(chǎn)分母是包含了系統(tǒng)風險、市場風險和操作風險，就是說三大風險都要含在里面，但是對每種風險的計量方法上，可以說是從粗到細或者從初級到高級有不同的要求，最基本的來說，每家銀行都要滿足權(quán)重法，所謂的標準法做計量，再往上你就可以用類評法，或者用一些高級法，這兩個之間大概的差別在于標準法一般是最粗暴，最簡單的分類方式，如果銀行用這種分類方式來計算你的系統(tǒng)風險或者市場風險時，帶來的影響是可能監(jiān)管資本的要求會更高，如果你具備了足夠多的數(shù)據(jù)，又具備了足夠多的建模過程，以及數(shù)據(jù)模型的運行經(jīng)驗，你可以用類評法，模型法做計量，帶來的直接結(jié)果就是可以大量節(jié)約資本。

　　所以幾個大行和股份制銀行因為他們很早年就已經(jīng)開始在做風險領(lǐng)域的應(yīng)用，所以現(xiàn)在這些銀行大部分都已經(jīng)開始用內(nèi)評的初級法來做，但是對于城商行剛起步階段，可能大家一開始還會做權(quán)重法做，但是未來慢慢一定會逐步過渡到內(nèi)評法和建模的方式。

　　我們接下來簡單看一下三大類的風險應(yīng)用所要的數(shù)據(jù)都是哪些方面的內(nèi)容，最重要考慮的東西是系統(tǒng)風險，系統(tǒng)風險這一塊，在第一階段你可以最初始的用權(quán)重法來算，權(quán)重法規(guī)則非常簡單，就是把所有表內(nèi)資產(chǎn)按照十三大分類，針對每種分類固定一種權(quán)重值，你只需要把我的所有表類的業(yè)務(wù)資產(chǎn)能夠把每種資產(chǎn)的記題明確下來，我把我的資產(chǎn)余額減掉這個記題之后，再按照產(chǎn)品分類或客戶分類能夠把它對應(yīng)到十三大分類的權(quán)重上去，就可以很快算出我的資產(chǎn)，如果滿足權(quán)重法的要求，因為它里面涉及到一個表內(nèi)資產(chǎn)，一個表外資產(chǎn)，還有一部分屬于交易對手的系統(tǒng)風險，從這個角度滿足權(quán)重法的要求數(shù)據(jù)需求是什么？其實數(shù)據(jù)需求非常簡單，大部分銀行都會滿足，我只需要知道我所有貸款，信貸的業(yè)務(wù)，個人對工的合同和借據(jù)，每一個合同借據(jù)下關(guān)聯(lián)的合格的抵押物，還有每一筆借據(jù)能夠做到的記題是什么，基本上我就能夠做到權(quán)重法的劑量要求。

　　而且用權(quán)重法做計量時也沒有什么歷史數(shù)據(jù)的儲存要求，這個里面還有一個，權(quán)重法會有講到合格風險飾品，所以在這塊對每一個借據(jù)對應(yīng)的風險飾品也能夠記到借據(jù)層面，基本算出來的風險加權(quán)資產(chǎn)就會比較準確的，這是第一個權(quán)重法。

　　但是權(quán)重法里面最大的問題，它只有十三種分類，這十三種分類實際很粗暴的把所有的對工，一般的公司業(yè)務(wù)全部都是100%的加權(quán)資產(chǎn)，只有對小微銀監(jiān)有一個新規(guī)定可以到75%計量，你可以認定這個企業(yè)是小微企業(yè)客戶的話，他所有的資產(chǎn)風險權(quán)重算到75%，所以它的分類方式比較簡單，現(xiàn)在大部分銀行一上來在系統(tǒng)風險這塊，已經(jīng)開始做內(nèi)評初級法了，內(nèi)評初級法說白了就是算每個客戶的違約概率，我不再根據(jù)簡單的一般企業(yè)100%的權(quán)重算資產(chǎn)，我把一般企業(yè)按照每個客戶違約概率然后根據(jù)這個違約概率不同算他對應(yīng)的風險敞口類型，所以采用內(nèi)評初級法主要算PD，算PD有兩種做法，一種對對工客戶，這種算PD很簡單，就是算到每一個對工企業(yè)的客戶，對零售算PD麻煩一點，因為零售客戶量太大，所以大部分采用方法是ABC卡，先對零售客戶做評分，用評分模型做分池，所謂的零售客戶分池概念，就是分群，他把每一個分池去設(shè)定統(tǒng)一的PD值，對應(yīng)統(tǒng)一的LGD和EAD來計量它的風險，內(nèi)評初級法在2006、2007年時，很多股份制銀行和四大行已經(jīng)開始用這些方法，所以目前這個內(nèi)評初級法本身模型的構(gòu)建方法都是比較成熟的方式。

　　所以大部分的銀行一上來可能都會先去開始用內(nèi)評初級法的方式來做，如果你今天用內(nèi)評初級法相較于權(quán)重法來說，它在數(shù)據(jù)需求上我覺得唯一區(qū)別的地方，因為它要算違約概率，所以除了上面算資產(chǎn)所必須要的資產(chǎn)的明細項目之外，還有需要用跑PD模型所需要的客戶行為的特征類的數(shù)據(jù)，就包括客戶的交易數(shù)據(jù)，對工客戶來講最重要算PD的條件是企業(yè)的財報數(shù)據(jù)。如果算內(nèi)評初級法的話對上面來說，要的主要是這一類的信息，另外一方面如果實施內(nèi)評初級法還有一個要求，會要求你的模型，建模所基于的歷史數(shù)據(jù)必須要求保存五年，所以這種情況下，我在建風險數(shù)據(jù)集市也好，或者是我今天為了零售的內(nèi)評，或者對工內(nèi)評構(gòu)建它的風險應(yīng)用來說，至少都要求有五年的歷史數(shù)據(jù)累計才能構(gòu)件這個模型，而且當你做達標評審時，要求這個模型必須要穩(wěn)定運行三年。

　　所以換句話說如果我們今天想申請內(nèi)評法的話，應(yīng)該是在明年至少把這個模型做出來，有三年的時間保證它運行，到2018年才有可能跟銀監(jiān)申請，我用內(nèi)評法算資本充足率。內(nèi)評初級法要的數(shù)據(jù)，從各家銀行來看，基本上大家也都能夠滿足，沒有什么太大的問題，接下來有一些人還算內(nèi)評高級法，內(nèi)評高級法和內(nèi)評初級法最根本的差別在于比它更近的一步，我不僅算PD，我連每個PD客戶下的LGB它的違約概率和違約概率希望對應(yīng)的敞口也要算出來，換句話說LGD和EAD就不是銀監(jiān)的規(guī)定來算了，直接也是根據(jù)把每一種客戶的不同情況通過模型跑出來。

　　如果你想要算每一個客戶的LGD或者EAD時，你必須要有大量的歷史數(shù)據(jù)的累計知道對我以前的一些以違約的客戶，他們在過去違約時，我能夠從它的抵押物里面做保全清收，我能夠收回來的資產(chǎn)到底有多少，換句話說我們所有的抵押物的東西，不僅要關(guān)聯(lián)到借據(jù)，而且每個抵押物的資產(chǎn)價值必須要分配到每一個借據(jù)層面，另外當你做保全簽收時，必須得清楚知道我回收回來的抵押物的價值能夠拆分到各個不同的借據(jù)上面。如果今天用內(nèi)評高級法的話，這塊的數(shù)據(jù)對各家銀行來說都是很重要的東西，目前看大部分銀行，或者很多銀行！在這一塊的拆分上面，基本上目前的數(shù)據(jù)來說是不支持的，因為很多銀行的保全簽收雖然在抵押物時，很多銀行能夠把它區(qū)分到這個抵押物攤到每個借據(jù)層面上，它到底擔保的金額是多少，但是當你做保全簽收時，很少有銀行能夠把我真正保全簽收回來的錢，也能夠攤到各個借據(jù)上，沒有這部分數(shù)據(jù)支持，當你做內(nèi)評高級法時就有一些困難。

　　我們現(xiàn)在做華夏銀行時，他們同步就會起一個項目從現(xiàn)在開始，把它的保全簽收的數(shù)據(jù)拆分到各個借據(jù)上開始做這種數(shù)據(jù)的累計，而且如果用內(nèi)評高級法的話，你的數(shù)據(jù)累計期比初級法要求還高，要求有七年的歷史數(shù)據(jù)支持你做這樣的建模。所以從這塊來看，如果做信用風險加權(quán)資產(chǎn)的話，大部分銀行滿足內(nèi)評初級法數(shù)據(jù)是可以滿足的，而且需要有五年的歷史數(shù)據(jù)積累。

　　市場風險這塊，其實市場風險主要是算交易帳戶下的預(yù)期的損失，市場風險算法雖然很復(fù)雜，但是有很多成熟的工具和產(chǎn)品，我們支持市場風險做計量的數(shù)據(jù)其實是很簡單的，市場風險加權(quán)資產(chǎn)這塊，也是分了兩種方法做計量，一種用標準法，標準法也是一樣的，銀監(jiān)針對四大類不同的市場風險給出了不同的權(quán)重值，利率、股票，外匯、商品交易期權(quán)，所以如果我滿足標準法的方式，標準法里面唯一差別是我算風險時，按九期算還是按十期的到期日方法算，這塊問題也不是很大，這塊計量時，我們對他滿足的數(shù)據(jù)需求，所有的資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)，它都能夠提供交易明細數(shù)據(jù)，我的每一種交易、每種產(chǎn)品每天的投寸還有每天實際估值都是可以算的，有了這些東西之后，按照標準法算市場風險，其實很容易，基本上往這些固定的產(chǎn)品放數(shù)據(jù)就好了。

　　市場風險的內(nèi)模法也很簡單，內(nèi)模法主要是算VR，在內(nèi)模法算VR時不僅要求算一般風險的值，還需要算一下壓力測試下的值，這兩種方法在計量的時候，他們對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的需求其實基本都是類似的，沒有太大的差別，只不過你用內(nèi)模法的話，一般至少要求一年交易數(shù)據(jù)累計，而市場風險這一塊，因為它的中后臺有很多成熟的產(chǎn)品，所以基本上我們計算時，是從市場資金系統(tǒng)的前臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)里面，把所有交易信息、投寸信息給到風險系統(tǒng)里面，就會幫你跑出這些東西，所以相對比較容易，也比較容易實現(xiàn)。大部分銀行上市場風險時，主要也都用內(nèi)評法的方式做，只是看你選擇什么樣的產(chǎn)品。

　　操作風險這塊，其實操作風險對數(shù)據(jù)的需求是比較難的東西，因為操作風險很多關(guān)注的是業(yè)務(wù)流程的東西，所以有很多數(shù)據(jù)伴隨業(yè)務(wù)流程的東西做收集，目前在操作風險的資產(chǎn)計量上面，因為它的資產(chǎn)計量即便指標法我們現(xiàn)在不用了，主要用標準法，標準法在計量操作風險時，因為很多操作風險很難評估，所以這種情況就很簡單的把你的總帳拆成八加一的業(yè)務(wù)條線，只要把所有收入按照八加一的業(yè)務(wù)條線拆分以后，八加一里面每一個都對應(yīng)一個操作風險的權(quán)重值，我直接可以算出操作風險的加權(quán)資產(chǎn)，這塊我們要提供數(shù)據(jù)的話，主要提供一些總帳類的數(shù)據(jù)，這是比較簡單，但是操作風險在做評估的過程中，有可能會提出凱爾指標的東西，這些凱爾指標有可能也是要求你加工計算后得到的東西，目前我們看到的很多凱爾指標在數(shù)據(jù)需求上，大部分銀行不見得能夠滿足，因為有些指標要求算員工的離職率，特別是重要崗位上的員工的離職率而帶來的操作風險的影響。

　　所以很多情況下這種數(shù)據(jù)計算對操作風險來說都是靠手工做收集和統(tǒng)計，這塊是操作風險對資本計量目前的要求，如果滿足銀監(jiān)的要求，你只需要把總帳數(shù)據(jù)收集好，業(yè)務(wù)總帳明細總帳數(shù)據(jù)能夠按照八加一條線做歸類基本就可以滿足要求。我們站在數(shù)據(jù)上對辦法的解讀你可以看到，其實建風險應(yīng)用，無論怎么建，它所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)層面其實是共性的，它要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)無非是這些東西，你的所有信貸類的合同，授信合同，借據(jù)，個人抵押物的信息，包括抵押物跟每一筆集聚之間的關(guān)聯(lián)信息，如果你今天要算PD可能需要一些交易行為類的信息，客戶類屬性的信息，資金市場風險這塊，需要一些資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信息等等，所以你會看到這些術(shù)語之間是有些共性要求的，這些數(shù)據(jù)里面，如果我今天算權(quán)重法的數(shù)據(jù)，和我今天用零售，用PD算零售內(nèi)評的數(shù)據(jù)，其實這兩個之間是有很多共性需求擺在這里的。

　　所以我覺得為什么我們認為建風險數(shù)據(jù)集市很有必要呢？因為這些數(shù)據(jù)是有共性的，而且同樣有保存歷史的需求，而且從商業(yè)銀行來說，第一步我構(gòu)建風險集市或者風險應(yīng)用，第一階段就是為了滿足銀監(jiān)會的要求，但是從長期來看，其實銀行的風險管理一定會貫穿到銀行整個日常運營過程中，為什么？因為銀監(jiān)發(fā)布的這些強制性規(guī)定，其實就是約束各家銀行，希望大家從過去的粗放式的經(jīng)營模式，轉(zhuǎn)向精細化的，風險與收益相均衡的正常的盈利模式里面，如果我今天能夠準確的計量每一個客戶的信用風險，計量這個風險給我?guī)�來的損失，你想我所有定價策略就不一定針對所有客戶采用同一個定價策略，很可能我對高風險客戶采用高定價，低風險客戶采用低定價策略，所以最終也是銀行最后滿足股東價值最大化最終的目標需求。

　　所以銀行構(gòu)建風險類的項目，一定不是短期內(nèi)看起來像是滿足銀監(jiān)的要求，但是從長期發(fā)展來說，我覺得一定是銀行未來的業(yè)務(wù)分析或者業(yè)務(wù)發(fā)展的大趨勢之一。

　　目前各家銀行建風險應(yīng)用，基本上是典型的三種建設(shè)方法，為什么會有這三種建設(shè)方法，就是因為跟每家銀行現(xiàn)在做集成數(shù)據(jù)平臺，或者建數(shù)據(jù)倉庫的平臺的建設(shè)步驟有關(guān)系的，另外一個也跟建數(shù)據(jù)倉庫的數(shù)據(jù)模型設(shè)計和應(yīng)用的數(shù)據(jù)模型設(shè)計本身之間的差異性也是有一些關(guān)聯(lián)關(guān)系的，所以才會有這三種不同的建設(shè)方案。

　　第一種方案很多銀行在剛開始如果為了快速部屬各種風險類的應(yīng)用，我又沒有及時把我的數(shù)據(jù)倉庫平臺構(gòu)建起來，很多銀行剛開始就是從原系統(tǒng)，針對每一種風險應(yīng)用項目針對這個項目自己從原系統(tǒng)里面抽取數(shù)據(jù)，自己做數(shù)據(jù)清洗加工轉(zhuǎn)換，自己做數(shù)據(jù)整合，做歷史數(shù)據(jù)積累，這是一種建法，這種建法其實從剛才看到數(shù)據(jù)需求的共性來看，你會看到優(yōu)劣也會顯而易見，好處當然就是建的很快，你上哪個應(yīng)用，就建哪個風險應(yīng)用，直接從原系統(tǒng)把你要的數(shù)據(jù)取過去就好了。但是劣勢也很明顯，建每一個應(yīng)用時，都要自己做同樣的數(shù)據(jù)清洗，可能重復(fù)做一遍，最簡單的RW，如果今天我?guī)讉�項目做權(quán)重計算風險加權(quán)資產(chǎn)，同時我又起這個項目做零售內(nèi)評法，為了滿足PD模型，用PD的方式算加權(quán)資產(chǎn)。RW用權(quán)重法我要的數(shù)據(jù)也是要個人借據(jù)，對工的借據(jù)，而且我一條借據(jù)就要當一條借據(jù)來算，對于零售算內(nèi)評時，也要個人的借據(jù)，個人的合同，唯一比他多的可能就是我需要一些個人的行為數(shù)據(jù)跑模型而已。如果用方案一這種方式建的話，大家各自獨立去建，獨立做數(shù)據(jù)的清洗。

　　方案二這種方式，很多時候因為很多銀行建了集成數(shù)據(jù)平臺，特別是建了數(shù)據(jù)倉庫以后，首先要考慮讓數(shù)據(jù)倉庫發(fā)揮價值，數(shù)倉發(fā)揮的第一個價值是報表和管理價值倉，剩下一個很有用的業(yè)務(wù)價值就是做風險應(yīng)用，所以有些銀行起的比較早的銀行，他們建了數(shù)倉之后，直接去支持各種風險類的應(yīng)用項目建設(shè)，這個有一個好處，數(shù)倉至少幫他做了第一步的數(shù)據(jù)清洗加工轉(zhuǎn)換，做了一些歷史數(shù)據(jù)的積累，為什么現(xiàn)在我們又出現(xiàn)了RDM，風險數(shù)據(jù)集市的概念呢？其實這個最大的原因在于數(shù)據(jù)倉庫的模型構(gòu)建方法和構(gòu)建理念，和風險集市的模型的構(gòu)建方法和構(gòu)建理念是不太一樣的。

　　其實原系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型還有數(shù)據(jù)倉庫的模型和以后的數(shù)據(jù)集市的模型，他們的方法構(gòu)建理念是不太一樣的，所以用途上面也是有一些差別，對原系統(tǒng)來說，這是最基本的生產(chǎn)系統(tǒng)上構(gòu)建數(shù)據(jù)模型，基本都是以業(yè)務(wù)流程來設(shè)計，所以他們這種表和表在業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間流轉(zhuǎn)時，很可能造成一些重復(fù)，重復(fù)最典型的是現(xiàn)在銀行都搞大外圍小核心，通過一條借據(jù)或者同樣一個授信合同，在信貸系統(tǒng)里面先做生成，再傳到核心系統(tǒng)里面去，這樣一條借據(jù)在你的生產(chǎn)系統(tǒng)里一定存在兩條，因為在信貸這邊存在一條借據(jù)，在核心這邊存在一條借據(jù)，借據(jù)存在兩條，可是當我算風險應(yīng)用時，我看兩條嗎？不會按兩條看，一定按一條看，如果從原系統(tǒng)取數(shù)的話，我這條借據(jù)一定要做整合，整合時就要知道哪些東西從哪里來取數(shù)。這是原系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型，到了數(shù)據(jù)倉庫模型時又不一樣了，因為數(shù)據(jù)倉庫從一開始建，是希望支持全部的應(yīng)用，滿足領(lǐng)導(dǎo)問的任何一個業(yè)務(wù)問題，所以從一開始倉庫模型的構(gòu)建上就要考慮它的靈活性和擴展性，所以會用3NF的方式來做，會盡量容納各種各樣不同類型的數(shù)據(jù)在一個這樣的數(shù)據(jù)模型里面，比如剛才講的所有借據(jù)都能存下來，我直接存到協(xié)議里面。

　　我為了保證拓展性，這邊有一堆協(xié)議金額，那邊有一堆借據(jù)金額，這么多金額我怎么存呢？我做一個協(xié)議金額歷史，我把各種各樣的金額都可以擺進去，倉儲模型的設(shè)計理念好處是靈活拓展穩(wěn)定，保證了歷史，但是它反過來帶來的問題是讓它整個數(shù)據(jù)模型喪失了一些業(yè)務(wù)可讀性，換句話說這樣的數(shù)據(jù)模型如果今天直接拿給業(yè)務(wù)人員用，業(yè)務(wù)人員是不懂怎么用的，因為他們看不懂這樣的數(shù)據(jù)模型。

　　集市的模型又不一樣了，集市模型在構(gòu)建時，其實是把某一類的應(yīng)用，把這一類的應(yīng)用他們是如何看待這個數(shù)據(jù)和如何使用這個數(shù)據(jù)角度做的模型設(shè)計，所以在構(gòu)建風險集市的數(shù)據(jù)模型時，我們會看大部分人因為看待借據(jù)時，都看一條借據(jù)，我們大多數(shù)人都會認為，借據(jù)里面跟金額類日期類，利率類相關(guān)的信息，我都應(yīng)該以核心的數(shù)據(jù)為準，所以利率的業(yè)務(wù)屬性的信息，比如它的貸款頭像，用途這些我應(yīng)該以流程類，管理類系統(tǒng)為準，在這種情況下，在集市一定會幫上面的風險做數(shù)據(jù)整合，然后我一定確定唯一的取數(shù)來源，這樣整合后的數(shù)據(jù)到上層去，首先業(yè)務(wù)人員是很明細能看懂這樣的數(shù)據(jù)模型，不管是RW用這個數(shù)據(jù)還是對工的內(nèi)評法用這個數(shù)據(jù)也好，取到的數(shù)據(jù)都是一致的，剛才講到了數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)管控的問題，有可能我們可以在這一層面做一些統(tǒng)一處理，保證上層各個應(yīng)用上面使用到的數(shù)據(jù)是一致的。

　　所以從這個角度出發(fā)，構(gòu)建風險的數(shù)據(jù)集市短期看可能有些銀行為了快速上項目，你覺得這種建法被摒棄掉，但是長期來看還是會推薦大家去構(gòu)建，以大的風險應(yīng)用為基準，逐步去構(gòu)建風險的數(shù)據(jù)集市，未來去支持上面所有的全面風險應(yīng)用。

　　風險數(shù)據(jù)集市因為未來我們也有計劃，現(xiàn)在平安銀行和華夏銀行在做構(gòu)建，我們也計劃把這樣的東西包裝成一套快速做部屬和實施的風險集市產(chǎn)品，這樣可以到其它銀行做快速部屬。在這樣風險集市模型架構(gòu)里面，我們考慮的就是整合層，剛才講的會把基礎(chǔ)的，按照風險應(yīng)用所需要的數(shù)據(jù)，它的整合需求在這一層做完，做完了之后，另外要滿足各種風險的計量應(yīng)用，這些計量里面的計量變量有一些可能是風險集市幫你計量好的，比如客戶的評分加工變量等等，也有一些計量變量是來自于風險用回流的，比如你零售內(nèi)評算完P(guān)D，這個PD一定要回到集市來，再給下一次RW的項目做內(nèi)評法計量資本時會用其它的PD值來做垮風險應(yīng)用之間的數(shù)據(jù)共享。另外一個專門為上面風險應(yīng)用項目時，為他們提供專門的數(shù)據(jù)交互接口。

　　所以風險集市的主題與模型設(shè)計，如果大家見過數(shù)倉的主題與模型，這兩個之間是有差別的，雖然大家整合層都是十大主題，但是這個主題會更偏重于風險應(yīng)用，或者風險的業(yè)務(wù)人員他們?nèi)粘�會關(guān)注或者使用到的一些名稱或者術(shù)語來設(shè)計整合層的主題模型，最簡單的這邊會把擔�？钍搅喑鰜恚�但是在倉庫的基數(shù)層里面，所有的申請、和約、帳戶這些東西都放在一個協(xié)議，一個大的主題里面融合起來，所以這個主題模型可能也跟倉庫有些設(shè)計的不一樣的地方。